Olti asosiy AI "Trader"ning o'n kunlik bahsi: "Ma'lumot ustunligi yo'q" bozorida kim omon qolishi mumkin?

Original Article Title: "Olti Asosiy AI 'Treyderlari' O'n Kunlik Dueli: Trendlar, Intizom va Ochko'zlik Bo'yicha Ochiq Dars"

Original Article Author: Frank, PANews

O'n kundan kam vaqt ichida mablag' ikki baravar oshdi.

DeepSeek va Qwen3 Nof1 tomonidan ishga tushirilgan AlphaZero AI jonli savdosida bu natijaga erishganida, ularning foyda samaradorligi inson treyderlarining katta qismini ancha ortda qoldirdi. Bu esa bizni quyidagi savolga yuzlashtiradi: AI "tadqiqot vositasi"dan "old chiziq treyderi"ga o'tmoqda. Ular qanday fikrlashadi? PANews ushbu musobaqadagi olti asosiy AI modelining deyarli 10 kunlik savdosini to'liq tahlil qilib, AI treyderlarining qaror qabul qilish sirlarini ochishga harakat qildi.

"Axborot assimetriyasi" bo'lmagan sof texnik duel

Tahlildan oldin, bir asosiy shartni aniqlashtirishimiz kerak: ushbu musobaqadagi AI qarorlari "oflayn". Barcha modellarga bir xil texnik ma'lumotlar (joriy narx, harakatlanuvchi o'rtacha, MACD, RSI, ochiq pozitsiyalar, moliyalashtirish stavkalari, 4 soatlik va 3 daqiqalik ketma-ketlik ma'lumotlari va boshqalar) passiv tarzda taqdim etiladi va ular fundamental ma'lumotlarni faol ravishda onlayn olish imkoniga ega emaslar.

Bu esa "axborot assimetriyasi"ning aralashuvini yo'q qiladi va ushbu musobaqani "sof texnik tahlil orqali foyda olish mumkinmi" degan savolning yakuniy sinoviga aylantiradi.

Aniq qilib aytganda, AI quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin:

1. Aktivning joriy bozor holati: joriy narx, 20 kunlik harakatlanuvchi o'rtacha narx, MACD ma'lumotlari, RSI ma'lumotlari, ochiq pozitsiyalar, moliyalashtirish stavkalari, yuqoridagi ma'lumotlarning kun ichidagi (3 daqiqalik) va uzoq muddatli (4 soatlik) trend ketma-ketliklari va boshqalar.

2. Hisob ma'lumotlari va natijalari: umumiy hisob natijalari, daromadlar, mavjud mablag'lar, Sharpe koeffitsienti, joriy pozitsiyalarning real vaqtdagi natijalari, joriy foyda olish va zararlarni cheklash darajalari hamda bekor qilish shartlari.

DeepSeek: Barqaror Trend Ustasi va "Tahlil"ning Qadri

27-oktabr holatiga ko'ra, DeepSeek hisobidagi mablag' $23,063 ga yetdi, maksimal nerealizatsiyalangan foyda taxminan 130% ni tashkil etdi. Shubhasiz, eng yaxshi natija ko'rsatgan model bo'ldi va savdo xatti-harakatlarini tahlil qilganda, bunday natijaga tasodifan erishilmaganini ko'rasiz.

Avvalo, savdo chastotasi nuqtai nazaridan DeepSeek trend treyderlariga xos past chastotali uslubni namoyon etdi. 9 kun ichida jami 17 ta savdo amalga oshirdi, bu barcha modellardan eng kamidir. Ushbu 17 savdodan 16 tasi long, 1 tasi short bo'lib, o'sha davrdagi umumiy bozorning pastdan qaytish trendiga to'liq mos keldi.

Albatta, bu yo'nalish tanlovi tasodifiy emas edi. DeepSeek RSI va MACD kabi ko'rsatkichlardan foydalanib, bozor umumiy trendi bullish ekaniga doim ishonch bildirdi va shuning uchun ishonch bilan long pozitsiyalarni tanladi.

Aniq savdo jarayonida DeepSeek dastlabki bir nechta buyurtmalarda muvaffaqiyatga erisha olmadi. Dastlabki 5 ta buyurtma muvaffaqiyatsiz yakunlandi, lekin har bir yo'qotish katta emas edi, eng yuqori yo'qotish 3.5% dan oshmadi. Bundan tashqari, dastlabki buyurtmalarning pozitsiya ushlab turish vaqti qisqa bo'ldi, eng qisqa pozitsiya atigi 8 daqiqada yopildi. Bozor kutilgan yo'nalishda rivojlangach, DeepSeek pozitsiyalari uzoq muddatli bo'la boshladi.

DeepSeek pozitsiya uslubiga qaraganda, pozitsiyani ochgandan so'ng nisbatan katta foyda olish va kichik zararlarni cheklash hududini belgilaydi. 27-oktabrdagi pozitsiyalarni misol qilib olsak, o'rtacha foyda olish hududi 11.39%, o'rtacha zararlarni cheklash hududi -3.52%, foyda/zarar nisbati esa taxminan 3.55 ga teng. Shu nuqtai nazardan, DeepSeek savdo strategiyasi kichik yo'qotishlar va katta foyda olish g'oyasiga asoslanadi.

Amaliy natijalarda bu aniq ko'rinadi. PANews tahliliga ko'ra, DeepSeekning yopilgan savdolarida o'rtacha foyda/zarar nisbati 6.71 ga yetdi, bu barcha modellardan eng yuqorisi. Garchi 41% yutish ko'rsatkichi eng yuqori bo'lmasa-da (ikkinchi o'rinda), baribir 2.76 foyda kutilmasi bilan birinchi o'rinda turadi. Bu ham DeepSeek eng yuqori foydaga erishganining asosiy sababi.

Bundan tashqari, pozitsiyani ushlab turish vaqti bo'yicha DeepSeekning o'rtacha ushlab turish vaqti 2952 daqiqa (taxminan 49 soat), bu ham birinchi o'rinda. Kam sonli modellardan biri sifatida, uni chinakam trend treyderi deb atash mumkin, bu esa moliyaviy savdoda asosiy foyda elementi bo'lgan "yutganlarni uzoq ushlab turish" tamoyiliga mos keladi.

Pozitsiya boshqaruvi nuqtai nazaridan DeepSeek nisbatan agressiv. O'rtacha bitta pozitsiya uchun kredit yelkasining nisbati 2.23 ga yetadi va ko'pincha bir vaqtning o'zida bir nechta pozitsiyani ushlab turadi, bu esa umumiy kredit yelkasining yuqoriligiga olib keladi. Masalan, 27-oktabrda umumiy kredit yelka nisbati 3 martadan oshdi. Biroq, qat'iy zararlarni cheklash shartlari tufayli, xavf nazorat ostida qoladi.

Umuman olganda, DeepSeek savdosining yaxshi natija ko'rsatishining sababi kompleks strategiya natijasidir. Kirish tanlovida faqat eng asosiy MACD va RSI dan foydalanadi va hech qanday maxsus indikator ishlatmaydi. Faqatgina oqilona foyda/zarar nisbatiga qat'iy amal qiladi va hissiyotlarga berilmasdan pozitsiyani mustahkam ushlab turish qarorini qabul qiladi.

Bundan tashqari, PANews yana bir o'ziga xos tafsilotni aniqladi. Fikrlash zanjiri jarayonida DeepSeek o'tmishdagi uzun va batafsil fikrlash xususiyatini davom ettirib, barcha fikr jarayonlarini yakunda savdo qaroriga aylantiradi. Bu xususiyat inson treyderlarida ko'proq post-tahlilga e'tibor beradiganlar kabi ko'rinadi va bu post-tahlil har uch daqiqada amalga oshiriladi.

Hatto bu post-tahlil qobiliyati AI modeliga tatbiq etilganda ham, u muhim rol o'ynaydi. Bu har bir token va bozor signali tafsilotini qayta-qayta tahlil qilishni ta'minlaydi va hech narsa e'tibordan chetda qolmaydi. Balki bu inson treyderlari o'rganishi mumkin bo'lgan yana bir jihatdir.

Qwen3: Katta Pozitsiyali Aggressiv "Qimorboz"

27-oktabr holatiga ko'ra, Qwen3 ikkinchi eng yaxshi natija ko'rsatgan yirik modeldir. Hisobdagi eng yuqori mablag' $20,000 ga yetdi va 100% foyda bilan DeepSeekdan keyingi o'rinda turadi. Qwen3ning asosiy xususiyatlari yuqori kredit yelka va yuqori yutish ko'rsatkichi. Uning umumiy yutish ko'rsatkichi 43.4% ga yetib, barcha modellardan birinchi o'rinda turadi. Shu bilan birga, bitta pozitsiya hajmi ham $56,100 ga yetdi (5.6 martalik kredit yelka), bu ham barcha modellardan eng yuqorisi. Foyda kutilmasi bo'yicha DeepSeekdan orqada bo'lsa-da, agressiv savdo uslubi uni DeepSeek natijalariga yaqinlashtirdi.

Qwen3 savdo uslubi nisbatan agressiv. O'rtacha zararlarni cheklash bo'yicha, uning o'rtacha zararlarni cheklash miqdori $491 bo'lib, barcha modellardan eng yuqorisi. Bitta savdodagi maksimal yo'qotish $2,232 ga yetdi, bu ham eng yuqorisi. Bu Qwen3 katta yo'qotishlarni ko'tara olishini anglatadi, ya'ni pozitsiyani "drawdown" orqali ushlab turadi. Biroq, DeepSeek bilan solishtirganda, Qwen3 katta yo'qotishlarga bardosh bersa-da, yuqori daromadga erisha olmaydi. Qwen3ning o'rtacha foydasi $1,547 bo'lib, DeepSeekdan past. Bu esa uning yakuniy foyda kutilmasini atigi 1.36 ga olib keladi, bu DeepSeekdan ikki baravar kam.

Bundan tashqari, Qwen3ning yana bir xususiyati - bir vaqtning o'zida bitta pozitsiyani ushlab turishni va uni ikki baravar oshirishni afzal ko'radi. Ko'pincha 25 martalik kredit yelka ishlatiladi (musobaqada ruxsat etilgan eng yuqori ko'rsatkich). Bunday savdo uslubi yuqori yutish ko'rsatkichiga kuchli bog'liq, chunki har bir yo'qotish katta "drawdown"ga olib keladi.

Qaror qabul qilish jarayonida Qwen3 4 soatlik EMA 20 harakatlanuvchi o'rtachasiga alohida e'tibor beradi va uni kirish va chiqish signali sifatida ishlatadi. Strategiyasini ko'rib chiqishda Qwen3 ham soddalikni saqlaydi. Pozitsiyani ushlab turishda Qwen3 sabrsizlikni ko'rsatadi, o'rtacha ushlab turish vaqti 10.5 soat bo'lib, faqat Gemini'dan yuqorida turadi.

Umuman olganda, Qwen3ning hozirgi foydaliligi yaxshi ko'rinsa-da, uning savdo yondashuvida jiddiy xavflar mavjud. Yuqori kredit yelka, "all-in" ochilish uslubi, bitta indikatorga tayanish, qisqa ushlab turish vaqti va kichik foyda/zarar nisbati Qwen3ning kelajakdagi savdolarida muammolar keltirib chiqarishi mumkin. 28-oktabr holatiga ko'ra, Qwen3 mablag'lari maksimal "drawdown"ni boshdan kechirdi va $16,600 ga tushib, eng yuqori nuqtadan 26.8% pasaydi.

Claude: Uzoq Muddatli Long Pozitsiya Ijrochisi

Claude ham umumiy hisobda foydali holatda bo'lsa-da, 27-oktabr holatiga ko'ra, hisob balansi taxminan $12,500 ga yetdi va taxminan 25% daromad oldi. Bu raqam o'z-o'zidan yaxshi ko'rinsa-da, DeepSeek va Qwen3 bilan solishtirganda biroz kamroq samarali ko'rinadi.

Aslida, savdo chastotasi, pozitsiya hajmi va yutish ko'rsatkichi bo'yicha Claude natijalari DeepSeekga juda yaqin. Jami 21 ta savdo, 38% yutish ko'rsatkichi va o'rtacha 2.32 kredit yelka nisbati.

Asosiy farq esa pastroq foyda/zarar nisbatida bo'lishi mumkin. Claude uchun bu nisbati 2.1 bo'lsa-da, DeepSeekdan uch baravar past. Shu sababli, umumiy ma'lumotlarga ko'ra, foyda kutilmasi atigi 0.8 (1 dan past bo'lsa, uzoq muddatda zarar ko'rsatadi).

Bundan tashqari, Claude bir muddat davomida bitta yo'nalishga sodiqlik ko'rsatadi. 27-oktabr holatiga ko'ra, Claude amalga oshirgan 21 ta savdoning barchasi long pozitsiyalar bo'lgan.

Grok: Yo'nalishni Baholash Vorteksida Yo'qolgan

Grok dastlab yaxshi natija ko'rsatdi, hatto bir paytlar eng foydali modelga aylandi va 50% dan ortiq daromad oldi. Biroq, savdo vaqti o'tishi bilan Grok katta "drawdown"larni boshdan kechirdi. 27-oktabr holatiga ko'ra, mablag'lar taxminan $10,000 ga tushdi. Barcha modellardan to'rtinchi o'rinda, umumiy daromad esa BTC spotni ushlab turishga yaqin.

Savdo odatlari nuqtai nazaridan Grok ham past chastotali savdo va HODLchilar toifasiga kiradi. Grok atigi 20 ta savdo amalga oshirdi, o'rtacha ushlab turish vaqti 30.47 soat bo'lib, DeepSeekdan keyingi o'rinda. Biroq, Grokning eng katta muammosi past yutish ko'rsatkichi bo'lishi mumkin, atigi 20%, foyda/zarar nisbati esa 1.85. Bu esa foyda kutilmasini atigi 0.3 ga olib keladi. Savdo yo'nalishiga qarasak, Grokning 20 ta pozitsiyasidan 10 tasi long, 10 tasi short bo'lgan. Hozirgi bozor fazasida esa haddan tashqari short qilish yutish ko'rsatkichini ancha pasaytiradi. Shu nuqtai nazardan, Grok modeli hali ham bozor trendini baholashda muammolarga ega.

Gemini: Yuqori Chastotali "Retail Trader", "Whipsaw"larda Kapitalni Yeydi

Gemini eng yuqori savdo chastotasiga ega model bo'lib, 27-oktabr holatiga ko'ra jami 165 ta savdo amalga oshirgan. Juda tez-tez savdo qilish Gemini uchun juda yomon natijaga olib keldi, hisob balansi eng pastida $3,800 ga tushib, 62% yo'qotish ko'rsatdi. Faqatgina tranzaksiya to'lovlari $1,095.78 ni tashkil etdi.

Yuqori chastotali savdo ortida juda past yutish ko'rsatkichi (25%) va atigi 1.18 foyda/zarar nisbati, umumiy foyda kutilmasi esa atigi 0.3. Bunday natijalar bilan Gemini savdolarining zararli bo'lishi muqarrar. Ehtimol, qaror qabul qilishga ishonchsizlik tufayli Gemini o'rtacha pozitsiya hajmini juda kichik saqlaydi, har bir savdoda kredit yelka nisbati atigi 0.77, o'rtacha ushlab turish vaqti esa 7.5 soat.

O'rtacha zararlarni cheklash atigi $81, o'rtacha foyda olish esa $96. Gemini natijalari oddiy retail treyderga o'xshaydi: tez foyda oladi, lekin yo'qotishda ham tez chiqadi. Bozorning tebranishlarida qayta-qayta savdo qilib, hisob kapitalini asta-sekin kamaytiradi.

GPT5: Past Yutish Ko'rsatkichi va Past Foyda/Zarar Nisbati "Ikkilik O'ldiruvchisi"

GPT5 hozirda eng past o'rinda turuvchi model bo'lib, umumiy natijasi va grafigi Gemini'ga juda o'xshaydi, 60% dan ortiq yo'qotish ko'rsatmoqda. Solishtirganda, GPT5 Gemini kabi yuqori chastotali bo'lmasa-da, 63 ta savdo amalga oshirgan. Foyda/zarar nisbati atigi 0.96 bo'lib, har bir savdoda o'rtacha $0.96 foyda, mos ravishda $1 zarar. Shu bilan birga, GPT5 savdo yutish ko'rsatkichi ham atigi 20%, Grok bilan bir xil.

Pozitsiya hajmi bo'yicha GPT5 Gemini'ga juda o'xshaydi, o'rtacha kredit yelka nisbati taxminan 0.76, bu juda ehtiyotkor yondashuvni ko'rsatadi.

GPT5 va Gemini misollari shuni ko'rsatadiki, past pozitsiya xavfi har doim ham hisob foydaliligiga yordam bermaydi. Bundan tashqari, yuqori chastotali savdoda ham yutish ko'rsatkichi, ham foyda/zarar nisbati ishonchli emas. Bundan tashqari, ushbu ikki modelning long pozitsiyalarga kirish narxlari DeepSeek kabi foyda keltiruvchi modellarnikidan ancha yuqori, bu esa ularning kirish signallari biroz kechikkanini ko'rsatadi.

Kuzatuv Xulosasi: AI Ko'rgan Ikki Turdagi Savdo "Insoniyati"

Umuman olganda, AI savdo xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali yana bir bor savdo strategiyalarini ko'rib chiqish imkoniga ega bo'ldik. Ayniqsa, yuqori foydali DeepSeek va yuqori zararli Gemini hamda GPT5 modellarining ikki ekstremal natijalarini tahlil qilish eng ko'p o'ylantiradi.

1. Yuqori foyda ko'rsatgan modellar quyidagi xususiyatlarga ega: past chastota, uzoq ushlab turish, katta foyda/zarar nisbati va o'z vaqtida kirish.

2. Zarar ko'rsatgan modellar quyidagi xususiyatlarga ega: yuqori chastota, qisqa muddatli savdo, past foyda/zarar nisbati va kech kirish.

3. Foyda miqdori bozor ma'lumotlari miqdoriga bevosita bog'liq emas. Ushbu AI model savdo musobaqasida barcha modellar bir xil ma'lumotga ega, bu inson treyderlariga qaraganda cheklanganroq. Shunga qaramay, ular baribir treyderlarning katta qismini ancha ortda qoldiradigan foyda darajasiga erisha oladi.

4. Fikrlash jarayonining uzunligi savdoning puxtaligini belgilovchi asosiy omilga o'xshaydi. DeepSeekning qaror qabul qilish jarayoni barcha modellar orasida eng uzun bo'lib, har bir qarorni ko'rib chiqib, tahlil qiladigan inson treyderlarining savdo qoidalariga o'xshaydi. Aksincha, yomon natija ko'rsatgan modellar fikrlash jarayoni juda qisqa, ko'proq insonlarning impulsiv qaror qabul qilishiga o'xshaydi.

5. DeepSeek va Qwen3 kabi foydali modellar natijasidan so'ng, ko'pchilik ushbu AI modellarini to'g'ridan-to'g'ri kuzatish mumkinmi, degan savolni ko'tardi. Biroq, bu yondashuv donolikdan yiroqdek ko'rinadi, chunki hozirgi AIlarning foydaliligi yaxshi bo'lsa-da, omad ham rol o'ynaydi, ular aynan shu davrda bozor trendiga mos keldi. Bozor yangi bosqichga o'tganda, bu ustunlik saqlanib qoladimi, noma'lum. Shunga qaramay, AI savdo ijrosi qobiliyati o'rganishga arziydi.

Oxirida, yakuniy g'alabani kim qo'lga kiritadi? PANews ushbu natija ma'lumotlarini bir nechta AI modellariga yubordi va ular bir ovozdan DeepSeekni tanladi, chunki uning foyda kutilmasi matematik mantiqqa eng mos va savdo odatlari eng qulay deb hisoblandi.

Qiziqarli tomoni shundaki, ikkinchi eng ko'p yoqtirgan model sifatida deyarli barchasi o'zlarini tanladi.