Bozor yo'nalishi uchun kurash kuchli, pastki kanal chegarasi bir necha bor sinovdan o'tmoqda!

Bir, Haftalik Bozor Sharhi: (10.13~10.17)

Ushbu hafta indeks 6622.53 punktda ochildi, seshanba kuni 6555.07 minimum nuqtasiga yetdi, chorshanba kuni esa 6724.12 maksimum nuqtasini qayd etdi, hafta yakunida esa 6664.01 punktda yopildi. Haftalik o‘sish 1.70%, tebranish 2.58% bo‘ldi, haftalik grafikda ijobiy sham chiqdi va texnik jihatdan indeks yana 5 haftalik o‘rtacha chiziqdan yuqorida joylashdi.

Ushbu haftada, S&P 500 indeksining tarkibiy aksiyalari orasida Bunge 20.71% o‘sish bilan yetakchilik qildi, FFIV esa 9.30% ga pasaydi va eng past o‘rinni egalladi. S&P tarkibiy aksiyalari o‘rtacha narxi 1.42% ga oshdi, barcha AQSh aksiyalari o‘rtacha narxi esa 0.43% ga ko‘tarildi.

7-apreldan 17-oktabrgacha indeks ketma-ket 28 hafta davomida, jami 135 savdo kunida o‘sishda bo‘ldi va shu davrda eng katta umumiy o‘sish 39.91% ni tashkil etdi.

S&P 500 indeksi haftalik grafik: (momentum kvant modeli＊kayfiyat kvant modeli)

(1-rasm)

S&P 500 indeksi kunlik grafik:

(2-rasm)

S&P 500 indeksi haftalik grafik: (tarixiy ma’lumotlar orqaga test: 2009-yil 6-martdan 2025-yil 4-aprelgacha)

(3-rasm)

Muallif 12-oktabrdagi “S&P indeksi kutilganidek tuzatildi, kuzatuv nuqtasi: tuzatish vaqti va makoni!” maqolasida ko‘p davrli texnik indikatorlar rezonansi va o‘n yillik tarixiy ma’lumotlar orqaga testi asosida ushbu haftadagi indeks harakatini bashorat qilgan, bozor katta tuzatish boshlanganini ko‘rsatgan va investorlarni bu haftada asosiy e’tibor pasayishning haqiqiyligini tekshirishga qaratilganini eslatgan. Bozor prognozi va harakat strategiyasi quyidagicha:

Indeks harakati bo‘yicha:

• O‘tgan haftada 2.71% lik salbiy sham muhim texnik buzilish hosil qildi. Bu hafta boshida indeks texnik qayta tiklanishni kutish mumkin, bu esa kanal pastki chegarasining buzilishining haqiqiyligini tekshiradi.

• Yuqoridagi birinchi qarshilik darajasi asl kanal pastki chegarasi yaqinida; pastki birinchi qo‘llab-quvvatlash darajasi 6490 dan 6550 punktgacha.

Harakat strategiyasi bo‘yicha:

• Umumiy pozitsiya: uzun pozitsiyalar umumiy hajmini 30% dan oshirmaslik kerak.

• Qisqa muddatli investorlar uchun, asosan, kuzatuv tavsiya etiladi.

Endi esa, ushbu haftadagi haqiqiy harakatlarni ko‘rib chiqamiz:

S&P indeksi bu hafta 6622.53 punktda yuqori ochilib, bozor ochilish nuqtasi atrofida kurash olib bordi, haftalik tebranish diapazoni -1.03% dan 1.53% gacha bo‘ldi, uchta ijobiy va ikkita salbiy sham chiqdi. Texnik shaklga ko‘ra, bozor bir necha bor qayta tiklanishga urindi, biroq ketma-ket to‘rt savdo kunida yuqori nuqtalar kanal pastki chegarasi yaqinida to‘xtatildi va pasayishga qaytdi, bu esa ushbu muhim qarshilik samarali ekanini ko‘rsatadi. Ushbu haftadagi haqiqiy harakat muallifning oldingi bashoratini mukammal tasdiqladi.

Keyingi bosqichda, muallif ko‘p modelli texnik indikatorlar asosida indeksdagi o‘zgarishlarni tahlil qiladi.

(1), Kvant Modeli Signal Tahlili:

1, Haftalik nuqtai nazar (1-rasmga qarang):

①, Momentum kvant modeli: Bu hafta hech qanday signal yo‘q, Momentum 1-liniyasi pastga harakatlanmoqda va asta-sekin 2-liniyaga yaqinlashmoqda.

Model pasayish xavfi indeksi: neytral

②, Kayfiyat kvant modeli: Kayfiyat 1 indikatori kuchi taxminan 0.86 (0~10 oralig‘ida), Kayfiyat 2 kuchi taxminan 1.58, cho‘qqi signal indikatori esa 9.51.

Model pasayish xavfi indeksi: yuqori

③, Raqamli monitoring modeli: Haftalik grafikda yuqori burilish signalining amal qilishi davom etmoqda, uning davomiyligi kuzatilmoqda.

Model pasayish xavfi indeksi: yuqori

2, Kunlik nuqtai nazar (2-rasmga qarang):

①, Momentum kvant modeli: Kunlik yuqori divergensiya signali hosil bo‘lgandan so‘ng, ikkala momentum chizig‘i pastga harakatlanib, asta-sekin nol o‘qiga yaqinlashmoqda.

Model pasayish xavfi indeksi: yuqori

②, Kayfiyat kvant modeli: Ikkala kayfiyat indikatori kuchi ham 0, cho‘qqi signal indikatori ham 0, bu esa bozor haddan tashqari sotib olingan kayfiyatining yumshaganini ko‘rsatadi.

Model pasayish xavfi indeksi: pasayish jarayonida

③, Raqamli monitoring modeli: Kunlik grafikda yuqori burilish signalining amal qilishi davom etmoqda.

Model pasayish xavfi indeksi: yuqori

(2), Trend ketma-ketligi va tarixiy ma’lumotlar orqaga test tahlili (3-rasm):

1, Orqaga test modeli sozlamalari:

• Orqaga test ma’lumotlar oraliqlari: 2009-yil 6-martdan 2025-yil 4-aprelgacha, jami 840 haftalik sham.

• Tuzatish qoidalari: Quyidagi shartlardan birortasi bajarilsa, samarali tuzatish deb hisoblanadi:

▪Qaytish davri ≤2 hafta va pasayish ≥5%;

▪Qaytish davri ≥3 hafta (pasayish cheklanmagan).

▪ Yuqoridagi qoidalarga ko‘ra, orqaga test oraliqda jami 52 ta samarali tuzatish aniqlangan.

2, Asosiy statistik qonuniyat: Indeks past nuqtadan ketma-ket 26 hafta o‘sganidan so‘ng, tuzatish ehtimoli juda yuqori, taxminan 98.08%.

3, Tarixiy misollar: O‘tgan orqaga test ma’lumotlarida eng uzun o‘sish davri 2017-yil 19-iyuldan 2018-yil 26-yanvargacha bo‘lib, indeks ketma-ket 29 hafta o‘sganidan so‘ng, 13.43% chuqurlikda pasayish yuz bergan; bundan tashqari, yana ikki marta 26 haftalik o‘sishdan so‘ng ham katta tuzatishlar bo‘lgan.

4, 7-apreldan 3-oktabrgacha indeks 26 hafta davomida o‘sishda bo‘ldi. Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, bunday holatda keyingi tuzatish ehtimoli 98.08% ga yetadi. Ushbu hafta (28-hafta) harakati indeks hali ham texnik tuzatish bosqichida ekanini anglatadi.

Ikki, Kelasi Hafta Bozor Prognozi: (10.20~10.24)

1, Harakat prognozi: Kelasi hafta kanal pastki chegarasining buzilishining haqiqiyligi yana tekshiriladi. Natija ikki xil bo‘lishi mumkin: agar buzilish haqiqiy bo‘lsa, tuzatish kuchayadi; agar indeks yana barqarorlashsa, tebranishli o‘sish tendensiyasi davom etadi.

2, Muhim nuqtalar:

• Yuqoridagi qarshilik: asl kanal pastki chegarasi.

• Pastki qo‘llab-quvvatlash: birinchi oraliq 6490-6550 punkt; ikkinchi oraliq 6300-6340 punkt; muhim qo‘llab-quvvatlash oraliqi 6200-6147 punkt.

Uch, Kelasi Hafta Harakat Strategiyasi: (10.20~10.24)

1, Pozitsiyani boshqarish: uzun pozitsiyalar umumiy hajmini 30% da ushlab turish, o‘rta muddatli trend aniqlangandan so‘ng harakat qilish.

2, Qisqa muddatli savdo: bozor yo‘nalishi hali aniq emas, harakatlar takrorlanishi mumkin, sabr bilan kuzatish tavsiya etiladi.

3, Qisqa muddatli texnika: qisqa muddatli savdo uchun 60/120 daqiqalik kichik davrli grafiklarni kuzatib, savdo nuqtalarining aniqligini oshirish mumkin.

4, Aksiya amaliyoti: ushbu strategiya aksiyalar uchun umumiy pozitsiyani boshqarish va savdo harakatlariga mos keladi.

To‘rt, Maxsus Eslatma

Aksiya bo‘yicha to‘lqinli savdo uchun, uzun yoki qisqa pozitsiya ochilgandan so‘ng darhol boshlang‘ich stop-loss nuqtasini belgilang. Aksiya narxi 5% foyda berganda, stop-loss ni darhol xarajat chizig‘i (ya’ni, zarar-foyda muvozanati) yaqiniga ko‘chiring, bu savdoda zarar bo‘lmasligini ta’minlang; foyda 10% ga yetganda, stop-loss ni 5% foyda nuqtasiga ko‘tarib qo‘ying. Keyinchalik, har safar foyda 5% ga oshganda, stop-loss ham shuncha yuqoriga ko‘tariladi va shu tarzda amalga oshirilgan foydani dinamik himoya qiladi.

(Izoh: Yuqoridagi 5% foyda tetik qiymati, investorlar o‘zlarining xavfga moyilligi va aktiv tebranishiga qarab moslashtirishlari mumkin.)

Besh, Klassik Misol Tahlili: (Faqat misol sifatida, investitsiya tavsiyasi emas)

Ushbu haftada aksiya misoli tahlili yo‘q.

Bozordagi tez o‘zgarishlarga moslashish uchun, muallifning harakat strategiyasi doimiy ravishda dinamik tarzda moslashtiriladi, investorlar eng so‘nggi ma’lumotlarni o‘z vaqtida olishni istasalar, quyidagi havolani kuzatib boringlar.