Matrixport: Імпліцитна волатильність та скос bitcoin свідчать про зростання настроїв уникнення ризику на ринку

ChainCatcher повідомляє, що Matrixport опублікував сьогоднішню діаграму, в якій зазначено: «За минулий тиждень схил волатильності implied volatility опціонів на bitcoin продовжив слабшати. Короткостроковий схил збільшився з приблизно -3,5% минулого тижня до -10,6%, що свідчить про значне зростання попиту на хеджування короткострокових знижень; довгостроковий схил знизився з приблизно -0,2% до -1,9%, а ціноутворення довгострокових tail risk також стало більш песимістичним. З точки зору ціноутворення опціонів, ринок підвищив оцінку ризику зниження за минулий тиждень, що проявляється як у короткострокових опціонах, так і в контрактах з терміном дії до наступного року. Поточна implied volatility вже зросла до приблизно 58%, що відповідає більш високій премії за ризик зниження в короткостроковій перспективі та більш обережним очікуванням середньострокового тренду порівняно з тижнем раніше, що свідчить про те, що ринок не розглядає цю хвилю волатильності як одноразовий шок.»