Аналіз: S&P 500 залишається вище 20-денної ковзної середньої вже 68 днів поспіль, очікується зростання волатильності ринку

Згідно з повідомленням Jinse Finance, The Kobeissi Letter опублікував свій останній аналіз, у якому ставить під сумнів, чи не наближається посилення волатильності на фондовому ринку США. Індекс волатильності (VIX) знизився приблизно на 45 пунктів з квітня, досягнувши близько 15 пунктів — це найнижчий рівень із середини лютого. Крім того, індекс S&P 500 торгується вище своєї 20-денної ковзної середньої вже 68 днів поспіль, що є найдовшою серією з 1990-х років. Історично склалося так, що з травня по липень волатильність ринку зазвичай нижча. Однак, починаючи з серпня, VIX, як правило, зростає приблизно на 5 пунктів, або близько 30%, протягом наступних трьох місяців. Історичні дані свідчать, що ринкова турбулентність найближчим часом, ймовірно, зросте.