Индекс колеблется на высоком уровне, быки не должны уступать отметку 6750!
(В статье приведён классический пример: New Oriental_EDU)
1. Обзор рыночной ситуации за неделю: (10.27~10.31)
На этой неделе индекс открылся на уровне 6845.46 пунктов, в среду достиг минимума 6814.26, в пятницу установил максимум 6920.34, а по итогам недели закрылся на отметке 6840.20, недельный рост составил 0.71%, амплитуда — 1.56%. На недельном графике сформировалась бычья "додзи", технически индекс находится выше 5-недельной скользящей средней и обновил исторический максимум.
На этой неделе средняя цена акций, входящих в индекс S&P 500, снизилась на 1.74%, средняя цена всех американских акций упала на 2.10%. Среди компонентов S&P лидером роста стала Teradyne (тикер_TER) с увеличением на 25.98%, а наибольшее падение показала Fiserv (тикер_FI), снизившись на 46.72%.
С 7 апреля по 31 октября индекс рос 30 недель подряд, всего за 145 торговых дней, максимальный совокупный рост за этот период составил 43.13%.
Недельный график индекса S&P 500: (Квантитативная модель импульса*Квантитативная модель настроения)
(Рисунок 1)
Дневной график индекса S&P 500:

(Рисунок 2)
Недельный график индекса S&P 500: (Тестирование на исторических данных: с 6 марта 2009 по 4 апреля 2025)

(Рисунок 3)
В статье от 26 октября "В чувствительный период — приоритет риск-менеджмент!" я, основываясь на резонансе многопериодных технических индикаторов и тестировании на исторических данных за десятки лет, сделал прогноз по движению индекса на текущую неделю, указав на два важных временных момента и подчеркнув, что в чувствительный период главное — контроль позиций. Конкретный прогноз и стратегия были следующими:
По движению индекса:
1. Прогноз: на следующей неделе ожидается тестирование нижней границы канала для проверки прочности пробоя.
2. Ключевые уровни:
• Сопротивление сверху: первый уровень — 6850 пунктов; важное сопротивление — верхняя граница канала.
• Поддержка снизу: первый уровень — нижняя граница канала; второй уровень — 6650 пунктов; третий диапазон — 6500-6550 пунктов.
По стратегии:
• Управление позицией: общий объём длинных позиций — 30%.
• Краткосрочная торговля: выделить 20% капитала из общей позиции для торговли между обозначенными уровнями поддержки и сопротивления.
Теперь рассмотрим фактическое движение рынка за неделю:
На этой неделе рынок сначала рос, затем снизился: в первые три дня наблюдался рост, в среду был установлен исторический максимум 6920.34 пункта; с четверга тренд развернулся, под влиянием снижения ставки ФРС рынок падал два дня подряд, индекс дважды тестировал нижнюю границу канала и получил поддержку. Движение полностью подтвердило ранее сделанный прогноз о поддержке на нижней границе.
Далее я проведу технический анализ текущих изменений индекса на основе мульти-модельных индикаторов.
(1) Анализ сигналов квантитативных моделей:
1. Недельный взгляд (см. рисунок 1):
① Квантитативная модель импульса: на этой неделе сигналов не было, линия импульса 1 постепенно выравнивается, столбцы энергии начинают расти.
Индекс риска падения по модели: нейтральный
② Квантитативная модель настроения: сила индикатора настроения 1 — около 3.58 (диапазон 0~10), сила настроения 2 — около 3.32, индикатор пикового сигнала — 9.13, данные мало отличаются от прошлой недели, наблюдается рост перекупленности рынка.
Индекс риска падения по модели: высокий
③ Модель цифрового мониторинга: сигнала разворота вершины не поступало.
Индекс риска падения по модели: нейтральный
2. Дневной взгляд (см. рисунок 2):
① Квантитативная модель импульса: после закрытия в понедельник был зафиксирован сигнал затухания вершины (предвестник дивергенции на вершине); в первые три дня недели столбцы энергии росли, в последние два дня начали сокращаться.
Индекс риска падения по модели: выше среднего
② Квантитативная модель настроения: оба индикатора настроения и индикатор пикового сигнала на этой неделе постепенно ослабевали, после закрытия в пятницу оба индикатора настроения были на нуле, индикатор пикового сигнала — 4.93, что указывает на снижение перекупленности рынка.
Индекс риска падения по модели: дневной уровень начинает корректироваться
③ Модель цифрового мониторинга: после закрытия в среду был зафиксирован цифровой сигнал "A", далее значение не менялось, что указывает на реализацию сигнала разворота вершины.
Индекс риска падения по модели: высокий
(2) Анализ тренда и тестирование на исторических данных (рисунок 3):
1. Настройки модели тестирования данных:
• Диапазон тестирования: с 6 марта 2009 по 4 апреля 2025, всего 840 недельных свечей.
• Правила коррекции: считается эффективной, если выполнено одно из условий:
▪ Период коррекции ≤2 недели и падение ≥5%;
▪ Период коррекции ≥3 недели (размер падения не ограничен).
▪ По этим правилам в тестируемом периоде выявлено 52 эффективные коррекции.
2. По состоянию на 31 октября индекс вновь обновил исторический максимум, что означает, что текущий рост, начавшийся 7 апреля, продолжается уже 30 недель. Это не только продолжение восходящего цикла, но и новый рекорд по длительности роста за последние 16 лет.
2. Прогноз на следующую неделю: (11.03~11.07)
1. Прогноз: на следующей неделе нижняя граница канала будет водоразделом для краткосрочной силы индекса; если удержится — текущий восходящий тренд сохраняется, рынок может продолжить сильное колебательное движение вверх; если пробьёт вниз — рынок перейдёт в слабую фазу и протестирует уровень 6750 пунктов в поисках поддержки.
2. Ключевые уровни:
• Сопротивление сверху: первый уровень — 6920 пунктов; важное сопротивление — верхняя граница канала.
• Поддержка снизу: первый уровень — нижняя граница канала; второй диапазон — 6740~6770 пунктов; третий диапазон — 6500-6550 пунктов.
3. Торговая стратегия на следующую неделю: (11.03~11.07)
1. Управление позицией: общий объём длинных позиций — 30%~50% (в зависимости от силы рынка).
2. Краткосрочная торговля: выделить 20% капитала из общей позиции для торговли между обозначенными уровнями поддержки и сопротивления.
3. Краткосрочные техники: для краткосрочных сделок используйте 60/120-минутные графики для повышения точности входа и выхода.
4. Применение к отдельным акциям: данная стратегия подходит для управления позицией и торговли отдельными акциями.
4. Особое предупреждение:
При волновой торговле отдельными акциями, независимо от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию, сразу после открытия позиции устанавливайте начальный стоп-лосс. Когда прибыль по акции достигает 5%, немедленно переместите стоп-лосс к уровню безубыточности, чтобы исключить убытки по сделке; при достижении прибыли в 10% стоп-лосс перемещается на уровень 5% прибыли. Далее, при каждом увеличении прибыли на 5%, стоп-лосс синхронно поднимается на ту же величину, динамически защищая уже полученную прибыль.
(Примечание: указанный порог прибыли в 5% может быть гибко скорректирован инвестором в зависимости от личной склонности к риску и волатильности инструмента.)
5. Классический пример анализа: (только для анализа, не является инвестиционной рекомендацией)
1. New Oriental (тикер_EDU): (длинная позиция)
Дневной график New Oriental:

• Условия для покупки (длинная позиция): цена входа 56~58.10 долларов, начальный стоп-лосс 54.4 доллара, первая цель — 70 долларов, волновая торговля.
• Обзор фактического движения на этой неделе:
• Цена открытия: 61.18 долларов
• Минимальная цена: 55.00 долларов (вторник)
• Максимальная цена: 61.56 долларов (понедельник)
• Цена закрытия: 59.57 долларов
• Изменение: недельное снижение 0.88%, максимальная амплитуда 10.92%
• На этой неделе позиция была открыта по плану на уровне 56 долларов, стоп-лосс перемещён на 56 долларов (уровень входа), акция удерживается в ожидании роста.
Чтобы оперативно реагировать на изменения рынка, моя торговая стратегия будет динамически корректироваться. Для получения самой свежей информации следите за ссылкой ниже.
Автор: Cody Feng
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Криптовалютный аналитик отмечает признаки восстановления у ключевых альткоинов
Аналитик Али Мартинес отмечает возможные признаки восстановления у ключевых альткойнов. Мартинес выделяет важные повторные тесты уровней поддержки в SEI, PEPE, VET, ALGO и AVAX. Технические индикаторы указывают на возможные изменения тренда у этих альткойнов.

Ripple и Mastercard поднимают XRP на новые высоты
Кратко: Цена XRP выросла на 4,9%, достигнув $2,35, благодаря институциональной торговле. Пилотный проект XRP Ledger от Ripple и Mastercard усиливает рыночный спрос на XRP. Dogecoin сохраняет свой тренд при институциональной поддержке в диапазоне $0,1620-$0,1670.

Погрузитесь в стратегии альткоинов, формирующие рынок
Артур Хэйс поделился своим мнением о настоящем наступлении сезона альткоинов. Сейчас инвесторы сосредотачиваются на проектах, приносящих доход и распределяющих доли. Этот сдвиг отражает растущую зрелость крипторынка.

Хэйес и Хуган вселяют надежду несмотря на падение bitcoin

