Pojawiają się sygnały zacieśniania na rynku odkupu, inwestorzy napływają do kontraktów terminowych na stopy procentowe Fed
Jinse Finance poinformowało, że w obliczu ryzyka napięć na rynku krótkoterminowego finansowania pod koniec kwartału, inwestorzy napływają w rekordowym tempie do kontraktów futures powiązanych z referencyjną stopą procentową overnight Rezerwy Federalnej. Dane pokazują, że wolumen obrotu kontraktami federal funds futures na wrzesień, służącymi do spekulacji na temat ruchów referencyjnej stopy overnight Fed, zbliżył się do 500 tysięcy, przekraczając rekord ustanowiony 3 kwietnia przez pierwszy uniwersalny kontrakt – wówczas ogłoszenie przez Trumpa szeroko zakrojonej polityki celnej wywołało zawirowania na rynku. Niektórzy uczestnicy rynku obawiają się, że malejące rezerwy mogą w końcówce miesiąca i kwartału doprowadzić do gwałtownego wzrostu presji finansowej, gdy dealerzy, aby spełnić wymogi regulacyjne, ograniczą działalność repo i wzmocnią bilanse, co podniesie koszty finansowania. Wraz z oczekiwaniami traderów, że efektywna stopa procentowa może wzrosnąć do 4,10% przed końcem miesiąca, wczesna sesja w USA ponownie przyniosła nasilenie wyprzedaży.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać

Dane: 10 adresów otrzymało łącznie 210 000 ETH w ciągu 6 godzin, o wartości około 863 millions dolarów.
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej








