Indeks zmienności Bitcoina spadł wczoraj do 53,61, co jest nowym minimum od 2 lipca

Zgodnie z informacjami od BlockBeats, 1 września indeks BitVol (zmienność Bitcoina) uruchomiony przez firmę indeksową T3 Index i platformę handlu opcjami LedgerX spadł wczoraj do 53,61, co jest nowym minimum od 2 lipca, z jednodniowym spadkiem o 2,79%.

Uwaga BlockBeats: Indeks BitVol mierzy 30-dniową oczekiwaną implikowaną zmienność wywodzącą się z ceny handlowalnych opcji na Bitcoina. Implikowana zmienność odnosi się do zmienności implikowanej przez rzeczywistą cenę opcji. Jest to zmienność wywnioskowana poprzez podstawienie rzeczywistej ceny opcji i innych parametrów z wyjątkiem zmienności σ do formuły wyceny opcji B-S.

Rzeczywista cena opcji jest tworzona przez konkurencję wielu traderów opcji. Dlatego implikowana zmienność reprezentuje poglądy i oczekiwania uczestników rynku na przyszłość rynku i jest uważana za najbliższą rzeczywistej zmienności w danym czasie.