Analisi: PPI e CPI sono stati implementati uno dopo l'altro e le aspettative di volatilità del mercato sono diminuite significativamente

Adam, un osservatore macroeconomico di Greeks.live, ha scritto che poiché il PPI e il CPI sono stati pubblicati uno dopo l'altro, le aspettative del mercato per la volatilità sono diminuite significativamente, il che a sua volta ha spinto gli IV di ciascun termine principale a diminuire notevolmente. L'IV a breve termine è sceso di oltre il 20% questa settimana, mentre l'IV a medio e lungo termine è sceso di circa il 5%. Questo tipo di calo della volatilità implicita IV è relativamente raro nel mercato delle opzioni. I venditori, principalmente istituzioni, possono recuperare molti profitti in questo giro di calo per compensare le perdite di copertura causate dalle enormi fluttuazioni del mese scorso. Ora che la struttura dei termini è tornata a una solida struttura di lontano alto e vicino basso, il mercato potrebbe stabilizzarsi per un certo periodo di tempo.